Inizia a giocare a calcio con il Boldklubben af 1893 compagine danese di seconda divisione.
Dal 1998 al 2003 Jensen gioca nel campionato olandese con la maglia dell'Heerenveen.
Nel 2003-2004 si accasa in Spagna al Real Murcia.
Dal 2004 al giugno 2011 gioca in Bundesliga con il Werder Brema.
Nel gennaio 2012 dopo un breve periodo di prova viene tesserato dal Novara compagine di Serie A[1]. Esordisce con la maglia del Novara alla 18ª giornata di campionato disputata il 15 gennaio 2012 persa contro il Cesena per 3-1 in trasferta.[2] Il 2 novembre successivo rescinde il contratto con la squadra piemontese, restando svincolato.
Nazionale
Nel febbraio 2002 Morten Olsen, CT della Danimarca, lo convoca per la prima volta in nazionale maggiore.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
Campionato danese: 1
Copenaghen: 2012-2013
Coppa di Lega tedesca: 1
Werder Brema: 2006
Coppa di Germania: 1
Werder Brema: 2008-2009
Note
Jensen in azzurro, in novaracalcio.com, 5 gennaio 2012 (archiviato dall'url originale il 2 maggio 2014).
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